In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Rendite eines Wertpapierportfolios berechnen und das Marktrisiko dieses Portfolios quantifizieren können. Dies ist eine wichtige Fähigkeit für Finanzmarktanalysten in Banken, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistungs- und Investmentunternehmen. Unter Verwendung der Programmiersprache R mit Microsoft Open R und RStudio werden Sie die beiden wichtigsten Tools zur Berechnung des Marktrisikos von Aktienportfolios verwenden: Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Sie benötigen Anfängerkenntnisse in der R-Programmierung, um die Aufgaben in diesem Kurs zu lösen.
Finanzielles Risikomanagement mit R
Finanzielles Risikomanagement mit R
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Unternehmerische Finanzen: Strategie und Innovation
Dozent: David Hsieh
18.560 bereits angemeldet
Bei 
enthalten
Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.3
(250 Bewertungen)
Stufe Mittel
Einige einschlägige Kenntnisse erforderlich
Flexibler Zeitplan
1 Woche bei 10 Stunden eine Woche
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Auf einen Abschluss hinarbeiten
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Datenzugriff
- Kategorie: Statistische Modellierung
- Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
- Kategorie: R-Programmierung
- Kategorie: Portfolio Management
- Kategorie: Schätzung
- Kategorie: Risikoanalyse
- Kategorie: Finanzielle Daten
- Kategorie: Finanzmarkt
- Kategorie: Finanzplanung
- Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
- Kategorie: Risikomanagement
- Kategorie: Deskriptive Statistik
Wichtige Details
Zertifikat zur Vorlage
Zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen
Bewertungen
28 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.
Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Unternehmerische Finanzen: Strategie und Innovation
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage
In diesem Kurs gibt es 4 Module
Dieses Modul befasst sich mit der Verwendung von R und RStudio, dem Abrufen von Daten aus verschiedenen Datenquellen (FRED der Federal Reserve Bank of St. Louis und Yahoo!Finance) und der Berechnung von Renditen.
Das ist alles enthalten
5 Videos3 Lektüren7 Aufgaben
Dieses Modul befasst sich mit der Berechnung des Value-at-Risk (VaR) und des Expected Shortfall (ES), wenn die Renditen normal verteilt sind.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre8 Aufgaben
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie auf die Normalität von Renditen testen und wie Sie den Value-at-Risk (VaR) und den Expected Shortfall (ES) berechnen, wenn die Renditen nicht normal verteilt sind.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre7 Aufgaben
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie auf das Vorhandensein von Volatilitätsclustern testen und wie Sie den Value-at-Risk (VaR) und den Expected Shortfall (ES) berechnen, wenn die Renditen Volatilitätscluster aufweisen.
Das ist alles enthalten
9 Videos1 Lektüre6 Aufgaben
Erwerben Sie ein Karrierezertifikat.
Fügen Sie dieses Zeugnis Ihrem LinkedIn-Profil, Lebenslauf oder CV hinzu. Teilen Sie sie in Social Media und in Ihrer Leistungsbeurteilung.
Auf einen Abschluss hinarbeiten
Wenn Sie dieses Kursabschließen, können Sie sich Ihr Wissen möglicherweise anrechnen lassen, wenn Sie zu einem der folgenden Online-Studiengänge zugelassen werden und sich dort einschreiben.¹
Dozent
Lehrkraftbewertungen
4.6 (100 Bewertungen)
Mehr von Finanzen entdecken
Coursera Project Network
Status: Kostenloser TestzeitraumNew York Institute of Finance
Status: Kostenloser TestzeitraumNew York Institute of Finance
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
4.3
250 Bewertungen
- 5 stars
65,20 %
- 4 stars
20,40 %
- 3 stars
4,40 %
- 2 stars
2,80 %
- 1 star
7,20 %
Zeigt 3 von 250 an
FM
4
Geprüft am 13. Juli 2020
Really good assessments method, and very interesting topics covered. Material (slides) is however not fully complete in my opinion, hence I rate it with 4 stars "only".
SL
5
Geprüft am 5. Juni 2023
Simple yet well thought through course to give beginners a good starting point to learn risk management using code.
VG
4
Geprüft am 16. Juni 2020
good introductory course on VaR, ES topics, and their inuitions, and implementations in R
Neue Karrieremöglichkeiten mit Coursera Plus
Unbegrenzter Zugang zu 10,000+ Weltklasse-Kursen, praktischen Projekten und berufsqualifizierenden Zertifikatsprogrammen - alles in Ihrem Abonnement enthalten
Bringen Sie Ihre Karriere mit einem Online-Abschluss voran.
Erwerben Sie einen Abschluss von erstklassigen Universitäten – 100 % online
Schließen Sie sich mehr als 3.400 Unternehmen in aller Welt an, die sich für Coursera for Business entschieden haben.
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter*innen, um sich in der digitalen Wirtschaft zu behaupten.
Häufig gestellte Fragen
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Wenn Sie sich für den Kurs einschreiben, erhalten Sie Zugang zu allen Kursen der Spezialisierung, und Sie erhalten ein Zertifikat, wenn Sie die Arbeit abgeschlossen haben. Ihr elektronisches Zertifikat wird Ihrer Seite "Leistungen" hinzugefügt - von dort aus können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen.
Wenn Sie ein Abonnement abgeschlossen haben, erhalten Sie eine kostenlose 7-tägige Testphase, in der Sie das Abonnement kostenlos kündigen können. Danach gibt es keine Rückerstattung mehr, aber Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen. Siehe unsere vollständige Erstattungsrichtlinie.
Weitere Fragen
Finanzielle Unterstützung verfügbar,